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建立全生命周期,提升风险防范水平!

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发表于 2020-10-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在之前的文章中,小编介绍了很多关于银行承兑汇票方面的知识,今天就来和大家说一说建立全生命周期,提升风险防范水平,感兴趣的朋友不妨耐心往下阅读,相信您一定会有所收获,闲话不多讲,下面直接进入正题!

1、完善票交所的功能
    票交所具备全面、实时的海量数据,需要对这些交易数据进行监测,制定应急预案,一旦出现异常情况及时采取措施,维护市场稳健运行。 一是搜集整合票据风险信息,包括公示催告、挂失止付、风险票据、票据案件或事件以及可能产生票据风险的其他信息,也要建立黑白名单制度,对具有欺诈、恶意拖欠票款等票据不良行为的客户进行黑名单管理,而对信誉良好、交易活跃、推动票据市场创新发展的客户予以升级,鼓励商业信用发展。 二是票交所可以通过市场变动趋势和客户的风险偏好,借助数据模型建立以情景分析、压力测试为手段的前瞻性风险管理模式,合理的为客户推荐交易对手,匹配其风险收益,并可以通过专业队伍的打造,加强对业务和产品模块中各个环节的风险管理和控制,促进客户提高合规经营意识,推动监管要求在整个市场的传导。 三是借助大数据分析完善风险计量和内控评价模型,不断地推动风险的量化管理体系,通过嵌入业务和产品模块推动量化监测风险的尝试,并对合规操作和管理进行全方位分析,提升会员的风险防范水平和合规管理能力;四是提供应对票据风险场景和具体问题的咨询,处置票据风险资产的介绍、案例和相关办法等功能。

2、建设票据一级市场直贴平台
    可以由地方政府、财务公司和公正机构等牵头成立区域性、行业性的票据直贴平台,使票据的融资属性得到有效的发挥。 建设票据直贴平台可以把区域内各家商业银行、企业都吸引到平台上注册成为相应的银行会员、企业会员,企业会员把贴现需求发布在平台上,由银行会员报价,贴现价格低者可对接办理业务。 平台只负责信息的采集和发布,不参与票据和资金的流转交易。 模式运行成熟后可以考虑申请监管牌照成立直贴交易中心,进一步完善票据市场体系,服务实体经济。

3、推进银票、商票的信用评级、授信、风险敞口管理
    根据独立、公正、客观、科学的原则设定票据信用评级、授信体系,采用宏观与微观、 动态与静态、 定量与定性相结合的科学分析方法, 确定评级对象的信用等级。 票据评级对象包括出票人、承兑主体。 一是对企业主体(出票人)信用评级,可借鉴现有的成熟的对企业主体评级方法, 按企业所处行业的不同分别制定细分评级指标体系, 每个行业所选取的指标项及指标权重均有所区别。 最终评级结果由评级得分、 所对应的级别符号和评级报告组成, 评级得分由定性指标和定量指标得分加总得出。定性指标涵盖经营环境、企业自身股东背景、信用记录、票据签发记录以及发展前景等方面。 定量评价体现为企业财务分析, 从财务结构、 偿债能力、运营能力和盈利能力四个方面考量。 二是对承兑主体信用评级,票据承兑主体的当期信用直接决定票据的到期偿付与票据交易、 流通的顺畅程度, 故对承兑主体进行信用评级是票据评级的重要环节。 承兑主体根据票据种类不同分为银行与企业。 评价商业银行定性指标涵盖经营环境、基本素质、风险控制、票据交易记录等方面;定量指标体现为对商业银行财务分析,主要包括银行资本充足率、资产质量、流动性、盈利能力等方面。 评价承兑企业的定性指标应参照企业主体(出票人)信用评级。 考虑到票据交易期限较短,定量指标的评价方法与企业主体(出票人)信用评级应有所区别, 企业短期偿债能力和盈利能力应是考察承兑主体的重点,故在上述两部分指标的选项设置及评分权重上将给予一定倾斜。 做好了票据评级这项基础工作, 可以建立交易对手白名单数据库, 进一步确定对某个特定银行或企业的授信额度, 并在票据管理系统中实时显示剩余额度, 进而有效的控制最大风险敞口。





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